Мәлімдеме: Бұл мақала машиналық аударма арқылықазақ тіліне аударылды. Нақтыланған нұсқа кейінірек жарияланады.

 

 

Сауда тиімділігін арттыру және трейдерлерді нарықтық манипуляциядан қорғау үшін Bybit kazakhstan биржасы деривативтер саудасы үшін келесі ордерлерді орындау лимиттерін жүзеге асырды. Бұл мақалада сіз деривативтермен саудада таныс болуыңыз керек сауда параметрлері сипатталады және трейдерлер әрбір келісімшарттың параметрлерін Деривативтер саудасының ережелері бетінде көре алады. 

 

 

1. Тик өлшемі

2. Максималды нарықтық/лимиттік ордер өлшемі

3. Минималды шартты мән/ордер өлшемі

4. Баға лимиті

5. Позиция лимиті

6. TP/SL бағасын қорғау

 

 

 

 

1. Тик өлшемі

Тик өлшемі — мүмкін баға қозғалысының ең аз өсімі/азаюы.

 

Мысалы, BTCUSDT мерзімсіз келісімшартында 0,1 тик өлшемі бар. Яғни, ағымдағы баға 68 592,10 USDT болса және біреу оған көбірек ұсынғысы келсе, трейдер кемінде 68 592,20 USDT бағасын ұсынуы керек.

 

 

 

 

 

2. Максималды нарықтық/лимиттік ордер өлшемі

Бұл әрбір келісімшарт үшін бір ордерге рұқсат етілген максималды мөлшерді орнатады. Бір келісімшарт шеңберінде лимиттік және нарықтық ордерлер үшін әртүрлі максималды өлшемдер белгіленеді. Лимиттік ордерлердің максималды өлшемі нарықтық ордерлерден үлкенірек. Бұл үлкенірек лимиттік ордерлерді орналастыруды жеңілдетеді. Ал бағаның әсері мен нарықтық тәуекелдерді тиімді басқару үшін нарықтық ордерлерге төменірек лимиттер қойылады.

 

Мысалы, BTCUSDT жұбын қарастырайық. Нарықтық ордерлер үшін максималды ордер өлшемі — 100 BTC, ал лимиттік ордерлер үшін ол — 155 BTC. Бұл BTCUSDT жұбында нарықтық ордерді орналастыруға рұқсат етілген максималды мөлшер 100 BTC, ал лимиттік ордер үшін бұл 155 BTC екенін білдіреді.

 

 

 

 

 

3. Минималды шартты құны/ордер өлшемі

Сауда жүйесінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін минималды шартты құнға немесе талап етілетін минималды ордер өлшеміне сәйкес келмейтін ордерлер қабылданбайды.

 

Минималды ордер өлшемі әр ордерде орналастыруға болатын алдын ала орнатылған минималды мөлшерді көрсетеді. Минималды шартты құнға келетін болсақ, ол минималды шартты құнды немесе минималды ордер өлшемін пайдалану арқылы ордер мөлшеріне сәйкес келетін минималды орден құнынн есептеу үшін пайдаланылады. 

 

Осылайша, әр ордерде орналастыруға болатын жалпы минималды ордер өлшемі келесідей анықталады:

Мин. Ордер мөлшері = макс. (алдын ала орнатылған мин. ордер өлшемі, мин. шартты құн/ордер бағасы)

 

мұндағы,

Лимиттік сатып алу ордерінің бағасы = мин.(ордер бағасы, соңғы баға x 1,05)

Лимиттік сату ордерінің бағасы = макс.(ордер бағасы, соңғы баға x 0,95)

Нарықтық ордер бағасы = соңғы саудаланған баға (LTP)

 

Мысалы, BTCUSDT жұбы  100 USDT және 0,001 BTC минималды шартты құнға және минималды ордер өлшеміне ие. BTCUSDT үшін соңғы сааудаланған баға — 60 000 USDT. BTCUSDT нарықтық ордері үшін минималды ордер өлшемі макс.(0,001, 100/60 000) = 0,002 BTC (жоғары қарай дөңгелектелген) болады.

 

 

Ескертпелер: 

— Минималды шартты құны немесе минималды ордер  өлшемі арқылы есептелген сан минималды ордер өлшемі дәлдігіне сәйкестендіру үшін дөңгелектенеді.

— Жабу ордерлері мен инверстік келісімшарттар (ашу және жабу ордерлері) минималды шартты құнмен шектелмейді, бірақ бәрібір алдын ала орнатылған минималды ордер өлшеміне бағынады.

 

 

 

 

 

4. Баға лимиті

Трейдерлерді нарықтық манипуляциядан қорғау үшін Bybit kazakhstan биржасы деривативтер саудасы үшін келісімшарт бағасының лимитін белгіледі. Бұл лимиттер тейк профит/стоп лосс (TP/SL) ордерлерін қоспағанда, позицияларды ашуға да, жабуға да қолданылады. 

 

Трейдер сатып алу ордерінің бағасын максималды рұқсат етілген бағадан жоғары орнатса, жүйе ордер бағасын рұқсат етілген ең жоғары ұсыныс бағасына автоматты түрде түзетеді. Сол сияқты, сату ордерінің бағасы минималды рұқсат етілген сату бағасынан төмен түссе, жүйе ордер бағасын рұқсат етілген ең төмен сұраныс бағасына автоматты түрде түзетеді.

 

Мысалы, баға лимиті ± 5%-ға орнатылса. Бұл ең жоғары ұсыныс бағасы соңғы саудаланған баға × (1 + 5%) және ең төмен сату бағасы соңғы саудаланған баға × (1 - 5%) ретінде есептелетінін білдіреді.

 

A деген трейдер 66 000 USDT ордер бағасымен BTCUSD сатып алу лонг лимиттік лонг ордерін орналастырады делік. Ағымдағы соңғы саудаланған баға — 60 000 USDT. 5% баға лимитінде, орнатуға болатын ең жоғары сұраныс бағасы — 63 000 USDT (60 000 x 1+5%). Нәтижесінде, А деген трейдер ордер орналастырған кезде жүйе ордер бағасын 66 000 USDT-ден 63 000 USDT-ге автоматты түрде түзетеді. 

 

Ордер бағасы ең жақсы сұраныс бағасымен салыстырғанда жаманырақ бағамен орналастырылғандықтан, бұл ордер бірден орындалады. A деген трейдер GTC (бас тартылғанша күшінде) күшіндегі уақыт ордерін орындау стратегиясын қолданады деп қабылдасақ, баға 66 000 USDT-ге дейін тез көтерілсе және 63 000 USDT деңгейінде келісімшарт мөлшерінің жартысы ғана орындалса, қалған келісімшарт мөлшері ордерлер кітабында орындауды күту үшін сақталады. 

 

 

 

 

 

5. Позиция лимиті

Позиция лимиті әрбір пайдаланушы ұстай алатын тиісті келісімшарттардың максималды келісімшарт мөлшерін, соның ішінде негізгі аккаунтта және қосалқы аккаунтта ұсталатын жалпы мөлшерді көрсетеді. Ол нақты уақытта әрбір пайдаланушы ұстайтын ашық позициялардың максималды пайызына көбейтілген ағымдағы ашық позициялардың сомасы негізінде есептеледі. 

 

Мысалы, BTCUSDT үшін позиция лимиті 2762 болса, бұл ұстауға болатын келісімшарттың максималды мөлшері әр пайдаланушыға 2762 BTC екенін білдіреді. Ашық позициялардың сомасы туралы көбірек білу үшін Ашық позициялар сомасының лимиті (мерзімсіз және фьючерстік келісімшарттар) бөліміне кіріңіз.

 

 

 

 

 

6. Тейк профит/стоп лосс (TP/SL) бағаны қорғау

TP/SL бағаны қорғау трейдерлерді экстремалды нарықтық жағдайлардан қорғайды және жоғары нарық құбылмалылығы кезеңдерінде көзделмеген бағалармен TP/SL ордерлерін іске қосу тәуекелін азайтады. Бұл тек мерзімсіз және фьючерстік келісімшарттардағы триггер анықтамалық бағасы ретінде соңғы саудаланған бағаны пайдаланатын TP/SL мәніне қолданылады. 

 

Әрбір келісімшартта сәйкес бағаны қорғау шекті мәні бар. «Бағаны қорғау» функциясын қосқаннан кейін, ол спрэд қорғау шекті мәнінен шығып кетсе, соңғы саудаланған баға триггер бағасына жеткен кезде де, спрэд қорғау шекті мәніне оралғанша TP/SL іске қосылуын болдырмайды.

 

Мысалы, шекті мән 5%-ға орнатылған деп қабылдасақ. Нарық өте жоғары құбылмалылық кезеңін бастан кешіреді. Бұл -5,4% шамасында спрэдпен нарықтық баға мен LTP арасында айтарлықтай алшақтықты тудырады. «TP/SL бағаны қорғау» функциясы қосылған болса, TP/SL ордерінің мерзімінен бұрын іске қосылуы блокталады, өйткені бұл жағдайда спрэд (-5,4%) қорғау шекті мәнінен асып түседі. TP/SL ордері спрэд қорғау шекті мәніне оралғаннан кейін және баға триггері орындалғанда ғана қайта іске қосылады.

 

 

Қосымша мәліметтер алу үшін TP/SL бағаны қорғау бөлімін қараңыз.